小心谨防长假风险 构建保护性还需认沽策略
昨日,50ETF期权合约价格多数下跌,仅9个合约上涨。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2150”收盘报0.0684元,下跌0.0074元或9.76%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2150”收盘报0.0704元,下跌0.0184元或20.72%。
“出现认购期权和认沽期权价格齐跌,主要有两方面原因:一方面,50ETF价格维持窄幅震荡,期权内涵价值变化有限;而另一方面,期权的时间价值不断加速流失,且波动率也持续回落带动期权价格下降。”光大期货期权部刘瑾瑶表示。
波动率方面,昨日期权隐含波动率整体继续小幅下降。截至收盘,10月平值认购合约“50ETF购10月2150”隐含波动率为20.95%。10月平值认沽合约“50ETF沽10月2150”隐含波动率为33.2%。目前,认沽期权的隐含波动率虽然整体仍高于认购期权隐含波动率,但两者之间的差距进一步缩窄。
展望后市,刘瑾瑶表示,十一长假临近,面对长期可能存在的政策面和消息面的风险,持有50ETF或大蓝筹的投资者可买入认沽期权构造保护性认沽策略,该策略可以帮助投资者规避长假风险,并且当股价上涨时仍拥有获利的能力。组合策略方面,在市场未出现趋势性行情前,建议投资者可以继续卖出跨式策略。卖出跨式策略是指同时卖出相同数量、相同到期月份及相同行权价格的认购和认沽期权。
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